課程名稱 |
財務工程入門 Financial Engineering |
開課學期 |
99-2 |
授課對象 |
管理學院 財務金融學系 |
授課教師 |
石百達 |
課號 |
Fin3022 |
課程識別碼 |
703 47000 |
班次 |
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學分 |
3 |
全/半年 |
半年 |
必/選修 |
選修 |
上課時間 |
星期一7,8(14:20~16:20)星期四9(16:30~17:20) |
上課地點 |
管一會二管一101 |
備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。 總人數上限:50人 外系人數限制:10人 |
Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/992FinEng |
課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
財務工程 ( financial engineering) 是一個包含財務數學 (mathematical finance),數值方法(numerical methods)以及電腦模擬(computer simulations)等的一個跨領域學科。相關知識可以廣泛協助決策者交易,投資與風險管理。本課程將著重各類衍生性商品的定價,避險,風險管理與基本的電腦程式訓練。 |
課程目標 |
(1)介紹衍生性金融商品、基礎資產價格模型、選擇權評價模型於金融市場與財務風險管理之應用。並建立學生財務工程相關之基礎觀念。
(2)學習基本的數值方法,使同學能初步透過使用電腦軟體估計選擇權價格。
(3)學生具有理解目前金融市場上熱門的衍生性商品之基本能力。
(4)透過嚴謹的理論訓練,為其未來再進修奠下紮實基礎。
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課程要求 |
(1) 學生撰寫MATLAB程式之基本能力。
(2) 口頭報告目前金融市場上熱門的衍生性商品,並根據上課所學分析之。以分組方式進行,每組可自選一個商品。
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
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參考書目 |
Hull, John C. (2008), Options, Futures, and Other Derivatives, 7th Edition, NJ: Prentice-Hall. |
評量方式 (僅供參考) |
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